Opções Trading Backtesting

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são programas personalizados que não estão disponíveis publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis ​​para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou qualquer outro). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras de gelors de condores de ferro. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o MVG de 50 dias se cruzar acima do MVG de 200 dias e rolando a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do curto ataque. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiria que eu insira e saia manualmente das posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Tenho construído uma ferramenta para testar as estratégias de opções na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas de volta para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análise estatística em dados históricos. Tem uma volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash percebeuvariance 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 13h12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar suas negociações espalhadas à medida que determinadas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente suas spreads de opção à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos do final do dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, Modelagem Preditiva Aplicada (veja amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Respondido 27 de junho 15 em 4: 48Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Gerencie estratégias de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put Saiba como escolher a opção strike by back-testing e otimização Seleção de opções Analisar opções de desempenho da estratégia e validar idéias de negociação usando dados históricos. Estratégias de filtro por volatilidade, gregos, distância ao equilíbrio, desempenho técnico e muito mais. O Oscreener permite testar estratégias de opções com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias. Monitore suas estratégias, gerencie seus riscos, salve telas e defina notificações do seu painel de instrumentos Oscreener Opção de negociação feita tão simples: a) Selecione os parâmetros de triagem no menu à esquerda b) Especifique stop loss () do menu do testador traseiro c) Teste sua estratégia e ajuste Muitos outros parâmetros. Otimize sua estratégia, escolhendo o preço de ataque certo: Escolher o preço de exercício certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha em longo prazo. - ALTA opção de out-of-the-money gt ganho para o lucro ALTO vs ratio de perdas gt mas BAIXA probabilidade de comércio bem sucedido - BAIXA opção no dinheiro goteia gt leva ao lucro baixo vs perda ratio gt mas alta probabilidade de comércio bem-sucedido Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes a identificar estratégias ótimas sem arriscar qualquer capital. Para o comerciante ativo Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todos os estoques opcionais (ETFs e índices). O Oscreener possui um rico conjunto de recursos de triagem, incluindo risco máximo, retorno do alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até análises técnicas de estoque relacionadas. As seguintes estratégias de opções estão atualmente disponíveis para backtest: estratégia de opção Backtest Bull Put Spread (tendência Neutral to Bullish) Backtest Bear Call Spread opção estratégia (tendência Neutral para Bearish) Backtest Bull Call Spread estratégia de opção (Tendência Neutro a Bullish) Backtest Bear Put Spread Estratégia de opção (tendência Neutral to Bearish) Estratégia de opção Back Test Long Put (tendência bearish) Estratégia de opção Backtest Long Call (tendência bullish) Backtest Short Put opção estratégia (Tendência Neutro a Bullish) Os seguintes parâmetros de triagem são suportados para estratégias de opções de backtesting: 1) Estratégias de opções Parâmetros de triagem: a. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e reflita sua estratégia de opções. B. Retorno de estratégia de opção (in) também conhecido como retorno sobre risco. C. Orçamento por estratégia ou risco máximo (em dólares americanos) d. Períodos de expiração e. Volatilidade da frente (Volatilidade implícita) f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas h. Distância ao ponto de equilíbrio em cada estratégia de opção i. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Technical Performance em j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima em baixo em. 2) Visualização de risco. Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opção. Por exemplo, March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15 no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra) 3) Estratégias de estratégia de retorno periódico estatísticas. Testes de estratégia das opções durante os períodos selecionados até a expiração. (Estatísticas de retorno periódico da estratégia de opções) 4) Os pontos de entrada e saída da estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Entrada e saída do preço da equidade, lucro objetivo do lucro real e, distância ao ponto de equilíbrio, preço do askbid, gregos, volatilidade e muito mais. Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes gerenciem o risco com mais eficiência.